如果我们模型最终的metric是roc auc，那么有什么损失函数是直接针对roc auc进行优化和训练模型的呢？
2个回答
roc auc是不可导的，所以没有直接对应的损失函数，一定要找到代理损失函数的。
roc auc和Wilcoxon rank-sum test的统计量是等价的，最近有人找到了前者的代理函数，论文在这里Optimizing Classifier Performance via an Approximation to the Wilcoxon-Mann-Whitney Statistic
SofaSofa数据科学社区DS面试题库 DS面经
简Cheng
2019-09-07 07:39
非常感谢，我看下这篇论文
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何立诚
2019-09-07 12:36
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